Сравнение MIOIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.87% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и GTMIX
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MIOIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MIOIX
GTMIX
Сравнение MIOIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.67 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 3.40 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.54 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 16.76 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.67 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и GTMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и GTMIX
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и GTMIX
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -58.31% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -11.24% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -28.81% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -40.32% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -4.51% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -12.75% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.38% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и GTMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.97% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 9.56% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.56% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 14.91% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.06% | +5.87% |