PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с MAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.56% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с BHBFX
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Сравнение комиссий MINVX и MAGSX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.

MINVX
Madison Investors Fund
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MINVX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXMAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.85

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.22

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

5.18

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MAGSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между MINVX и MAGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и MAGSX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности MAGSX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и MAGSX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и MAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-56.06%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.11%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.13%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-23.20%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-9.54%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.38%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и MAGSX

Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеют волатильность 5.24% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.16%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

14.16%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

12.07%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.01%

+3.97%