PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с MBOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с MBOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и MBOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и MBOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-5.07%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.36%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у MBOAX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции MBOAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 1.68% соответственно.

MINVX

1 день
0.19%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-1.01%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.64%

MBOAX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Madison Core Bond Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с GTSGXMINVX с BHBFXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с FEDUXMBOAX с MCNAXMBOAX с DUTMXMBOAX с GTFHXMBOAX с QDVBX

Сравнение комиссий MINVX и MBOAX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MBOAX в 0.85%.

MINVX
Madison Investors Fund
MBOAX
Madison Core Bond Fund

Доходность на риск

MINVX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXMBOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.94

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.36

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.69

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.97

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. MBOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MBOAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и MBOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXMBOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между MINVX и MBOAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и MBOAX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MBOAX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.69%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и MBOAX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и MBOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXMBOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-17.78%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.73%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-17.55%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-17.78%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-2.57%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-2.36%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

0.93%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и MBOAX

Madison Investors Fund (MINVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Madison Core Bond Fund (MBOAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что MINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXMBOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.64%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

2.54%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

4.33%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

5.58%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

4.63%

+12.33%