PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINVX с AMAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MINVX (Madison Investors Fund) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both mutual funds - MINVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 10 years, MINVX returned 12.59%/yr vs 17.65%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.91% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINVX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции MINVX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.65% соответственно.

MINVX

1 день
1.06%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.44%
1 год
7.76%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.95%
10 лет*
12.59%

AMAGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.08%
С начала года
17.00%
6 месяцев
14.98%
1 год
35.80%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.06%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINVX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		5.96%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.00%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between MINVX and AMAGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1994 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MINVX and AMAGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с SWPPXMINVX с VTWOMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с BHBFXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

MINVX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.28

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.14

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.32

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

14.77

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.28

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MINVX и AMAGX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-57.64%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.04%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-21.45%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-28.09%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-28.09%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.35%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.27%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.48%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и AMAGX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 2.64%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.82%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.94%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.10%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

18.39%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.42%

-1.41%

Сравнение комиссий MINVX и AMAGX

И MINVX, и AMAGX имеют комиссию равную 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и AMAGX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
MINVX
Madison Investors Fund		6.89%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%

Часто задаваемые вопросы

MINVX and AMAGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.82%) compared to MINVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, MINVX dropped -52.40% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINVX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор