- ISIN
- US5574924933
- CUSIP
- 557492493
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1978 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MINVX
Madison Investors Fund (MINVX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MINVX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MINVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,535.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Investors Fund (MINVX) показал доход в 5.96% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MINVX составила 12.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Madison Investors Fund
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MINVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1997 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MINVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 апр. 1997 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 30 дек. 1996 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 0.62% | -7.02% | 10.08% | -1.20% | 0.10% | 5.96% | ||||||
| 2025 | 5.54% | -1.56% | -4.63% | -2.43% | 2.92% | 2.70% | -3.06% | 1.98% | -1.09% | -0.52% | 3.53% | 0.40% | 3.30% |
| 2024 | 0.57% | 5.29% | 3.53% | -3.65% | 2.82% | -0.10% | 2.85% | 3.35% | 1.41% | -2.03% | 7.19% | -5.24% | 16.38% |
| 2023 | 7.17% | -1.97% | 1.34% | 2.07% | -1.58% | 7.98% | 4.31% | -1.06% | -4.32% | -2.12% | 8.40% | 4.24% | 26.12% |
| 2022 | -4.66% | -2.63% | 1.74% | -6.79% | 2.48% | -7.63% | 8.43% | -4.84% | -8.37% | 7.87% | 7.08% | -4.60% | -13.18% |
| 2021 | -3.47% | 2.11% | 6.16% | 5.77% | 0.52% | 0.48% | 2.77% | 2.59% | -5.08% | 4.88% | -1.04% | 5.68% | 22.70% |
Метрики бенчмарка
Madison Investors Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.72, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 85.74% of S&P 500 Index downside but only 80.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 80.92%
- Участие в снижении
- 85.74%
Комиссия
Комиссия MINVX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MINVX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Investors Fund (MINVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MINVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.69 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 12.34 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $1.77 | $2.17 | $1.51 | $2.18 | $2.42 | $1.42 | $3.59 | $1.35 | $0.65 | $2.96 |
Дивидендный доход | 6.89% | 7.30% | 6.09% | 8.18% | 6.64% | 7.82% | 9.86% | 6.02% | 18.77% | 5.91% | 3.31% | 16.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Investors Fund показал максимальную просадку в 52.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка Madison Investors Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.40%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 3moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -36.60%окт. 1990 г. | 3y 10mo | 1y 5mo | 5y 4moдек. 1986 г. - апр. 1992 г. |
Обвал COVID2020 | -33.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.80%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 27d | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -27.10%нояб. 1984 г. | 1y 4mo | 2y 12d | 3y 4moиюль 1983 г. - дек. 1986 г. |
Показатели просадок
| MINVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -56.78% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | -18.90% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.43% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -33.92% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.97% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.72% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MINVX
Добавьте Madison Investors Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MINVX