PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с VTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.54%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.96% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSXMINVX с BHBFX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Сравнение комиссий MINVX и VTWO

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

MINVX
Madison Investors Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Доходность на риск

MINVX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.15

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.70

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.91

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

7.12

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.15

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между MINVX и VTWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и VTWO

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTWO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и VTWO

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и VTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-41.19%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.90%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-31.88%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-41.19%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.29%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-8.47%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.74%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и VTWO

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.38%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

14.44%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

23.29%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

22.49%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.04%

-6.06%