Сравнение MINT с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
MINT и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.68% против -3.81% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и ZROZ
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
MINT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
MINT
ZROZ
Сравнение MINT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | -0.41 | +13.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | -0.45 | +25.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 0.95 | +8.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | -0.40 | +29.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | -0.69 | +238.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | -0.41 | +13.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | -0.46 | +6.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | -0.17 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 0.09 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между MINT и ZROZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и ZROZ
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и ZROZ
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -62.93% | +58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -15.63% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -57.98% | +55.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -62.93% | +58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.62% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -23.67% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 9.01% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.80% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 10.82% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 19.08% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 23.90% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 22.08% | -21.13% |