PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с ZROZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. MINT is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs -4.00%/yr for ZROZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности MINT и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.71% против -4.00% соответственно.

MINT

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.68%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

ZROZ

1 день
0.32%
1 месяц
0.90%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-3.22%
1 год
1.47%
3 года*
-7.14%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.84%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.75%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between MINT and ZROZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.18

The correlation between MINT and ZROZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

MINT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.12
0.09

+17.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.68
0.25

+65.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.57

1.03

+19.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

94.51

0.11

+94.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

941.34

0.24

+941.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.12, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12

0.09

+17.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.00

-0.49

+6.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

-0.18

+3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.09

+2.38

Просадки

Сравнение просадок MINT и ZROZ

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-62.93%

+58.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-14.02%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-28.62%

+28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-57.98%

+55.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-62.93%

+58.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.80%

+59.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-24.05%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.15%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.37%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

10.54%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

16.25%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

23.89%

-23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

22.05%

-21.10%

Сравнение комиссий MINT и ZROZ

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и ZROZ

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ZROZ в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.13%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

MINT and ZROZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.37%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, MINT leads with 2.71% vs -4.00% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.71% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.28% for MINT.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.15% for ZROZ.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор