Сравнение MINT с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINT показывает доходность 0.96%, а VMFVX немного выше – 1.00%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 2.68% против 10.07% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и VMFVX
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MINT vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MINT
VMFVX
Сравнение MINT c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 0.63 | +12.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 1.03 | +23.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 1.14 | +8.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 0.91 | +27.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 3.44 | +234.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 0.63 | +12.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 0.37 | +5.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.46 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 0.50 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между MINT и VMFVX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и VMFVX
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и VMFVX
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -45.79% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -14.52% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -22.46% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -45.79% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.59% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.52% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.84% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и VMFVX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.31% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 11.35% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 20.59% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 19.55% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 21.88% | -20.93% |