Сравнение MINT с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
MINT и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINT имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции STPZ немного впереди с 2.81%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и STPZ
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
MINT vs. STPZ — Ранг доходности на риск
MINT
STPZ
Сравнение MINT c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 1.55 | +11.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 2.21 | +22.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 1.31 | +8.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 2.74 | +26.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 8.15 | +229.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 1.55 | +11.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 0.92 | +4.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.94 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 0.89 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между MINT и STPZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и STPZ
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и STPZ
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -6.77% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.35% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -6.70% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -6.77% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.32% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.45% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и STPZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.73% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 1.22% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 2.39% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 3.30% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 2.98% | -2.03% |