Сравнение MINT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MINT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.68% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и BND
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
MINT vs. BND — Ранг доходности на риск
MINT
BND
Сравнение MINT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 0.93 | +11.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 1.32 | +23.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 1.16 | +8.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 1.75 | +27.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 4.78 | +232.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 0.93 | +11.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 0.04 | +5.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.30 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 0.59 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между MINT и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и BND
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и BND
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -18.58% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.44% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -17.91% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -18.58% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.07% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.90% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.63% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 2.52% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 4.30% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 6.00% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.52% | -4.57% |