Сравнение MINT с MDT
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs 2.00%/yr for MDT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MINT и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.00% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.72%
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам MINT и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MINT and MDT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. MDT — Ранг доходности на риск
MINT
MDT
Сравнение MINT c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +67.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.62 | 0.96 | +20.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 95.35 | -0.23 | +95.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 965.15 | -0.56 | +965.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и MDT
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -57.63% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -28.90% | +28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -28.90% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -45.10% | +42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -45.10% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.23% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -16.55% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 11.52% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и MDT
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 9.32% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 16.28% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 21.07% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 21.93% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 23.25% | -22.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и MDT
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MDT в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and MDT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.32%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs MDT's -57.63%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор