PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с GD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while GD (General Dynamics Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MINT и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 2.72% против 12.38% соответственно.

MINT

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.72%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.72%

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
31.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.94%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between MINT and GD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD

Доходность на риск

MINT vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.51
1.44

+16.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
66.94
2.31

+64.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.62

1.27

+20.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

95.35

2.15

+93.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

965.15

7.36

+957.79

MINT vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.51, что выше коэффициента Шарпа GD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINT и GD

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-75.67%

+71.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-14.53%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-22.55%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-22.55%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-51.63%

+47.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-15.60%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.23%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и GD

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

7.70%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

17.78%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

21.67%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

20.54%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

22.76%

-21.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и GD

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GD в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MINT and GD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs GD's -75.67%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор