Сравнение MINT с ERX
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). MINT is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.75%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MINT charges 0.36%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MINT и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции MINT превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 2.75% против -9.50% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам MINT и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between MINT and ERX is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between MINT and ERX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. ERX — Ранг доходности на риск
MINT
ERX
Сравнение MINT c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 1.27 | +13.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 2.46 | +88.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 6.18 | +699.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и ERX
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -99.54% | +94.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -29.97% | +29.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -42.34% | +42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -46.90% | +44.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -98.59% | +93.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.99% | +91.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -67.26% | +67.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.90% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и ERX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 12.41% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 33.24% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 42.40% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 51.46% | -50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 68.84% | -67.90% |
Сравнение комиссий MINT и ERX
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и ERX
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and ERX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.41%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.75% vs -9.50% for ERX. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.75% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.
MINT has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.61% for ERX.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while ERX is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.91% for ERX.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор