PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

MINT и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MINT и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINT и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		0.96%4.74%5.94%6.26%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MINT на уровне 0.96% и BOXX на уровне 0.96%.

MINT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.56%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.68%

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с GSYMINT с NEARMINT с PULSMINT с TBILMINT с CLOZMINT с BND
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий MINT и BOXX

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

MINT vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.69

12.86

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.85

36.75

-11.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.78

9.21

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.78

61.54

-32.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

237.55

571.35

-333.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 12.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

12.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

12.97

-10.55

Корреляция

Корреляция между MINT и BOXX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и BOXX

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и BOXX

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINTBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-0.12%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.07%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

0.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и BOXX

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINTBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.15%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

0.25%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.33%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.37%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

0.37%

+0.58%