Сравнение MINIX с BPTRX

С начала года, MINIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 9.91% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MINIX и BPTRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и BPTRX.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.