Сравнение MIIBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.44% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и VISTX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
MIIBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
MIIBX
VISTX
Сравнение MIIBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.00 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 4.71 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.15 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 20.61 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.00 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.33 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.67 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и VISTX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и VISTX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -5.64% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.86% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -5.64% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -5.64% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.56% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.69% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и VISTX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.45% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.85% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.45% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.85% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 1.47% | +1.30% |