PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIBX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIBX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIBX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIBX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		-0.85%6.21%2.74%4.55%-7.13%-1.76%4.50%4.54%0.91%1.14%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям VBISX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.77% соответственно.

MIIBX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.73%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.33%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MIIBX:
MIIBX с SDMZXMIIBX с MMDAXMIIBX с BVAOXMIIBX с STBFXMIIBX с MBOAXMIIBX с MENYXMIIBX с GPARX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий MIIBX и VBISX

MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

MIIBX
Madison High Quality Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MIIBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIBX
Ранг доходности на риск MIIBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIBX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIBXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.48

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.65

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.58

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIBX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIBX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIBX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIBXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между MIIBX и VBISX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIBX и VBISX

Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		2.63%3.34%3.02%2.17%1.23%1.54%1.28%1.87%1.73%1.41%1.23%1.35%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MIIBX и VBISX

Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIBXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-8.79%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.54%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-8.72%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.12%

-8.79%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.16%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.87%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIBX и VBISX

Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIBXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.71%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.50%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

2.44%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.91%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

2.37%

+0.40%