Сравнение MIIBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.91% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и DFEQX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
MIIBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MIIBX
DFEQX
Сравнение MIIBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 4.12 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 6.61 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.59 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 20.66 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.12 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.13 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и DFEQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и DFEQX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и DFEQX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -8.40% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.76% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -8.40% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -8.40% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.55% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.96% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и DFEQX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.46% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.66% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 0.91% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.06% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 1.70% | +1.07% |