Сравнение MIIBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.20% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и DFAIX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
MIIBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MIIBX
DFAIX
Сравнение MIIBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.49 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 5.81 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.05 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 8.23 | -6.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 32.03 | -25.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.49 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.20 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и DFAIX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и DFAIX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -5.63% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.47% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -5.46% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -5.63% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.28% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.95% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.12% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и DFAIX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.49% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.75% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.07% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.18% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.56% | +0.21% |