PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.36%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 13.69% против 15.88% соответственно.

MIGFX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.66%
1 год
4.69%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.85%
10 лет*
13.69%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с FXAIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MIGFX и MFEIX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MIGFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.49

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.85

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

2.06

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между MIGFX и MFEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и MFEIX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.57%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и MFEIX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-72.24%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-17.30%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-36.11%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-36.11%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-14.14%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-23.85%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.14%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 5.49%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.97%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.65%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.85%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.93%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.20%

-3.02%