Сравнение MIGFX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGFX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGFX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -9.36% | 9.97% | 27.25% | 24.13% | -19.20% | 26.06% | 22.55% | 39.89% | 0.81% | 28.68% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGFX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGFX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.
MIGFX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 13.69%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGFX и MEIFX
MIGFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MIGFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MIGFX
MEIFX
Сравнение MIGFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGFX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.44 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MIGFX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGFX и MEIFX
Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 12.57% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MIGFX и MEIFX
Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -54.37% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -8.99% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -23.54% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -28.67% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -5.84% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -7.76% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.06% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGFX и MEIFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.99% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.32% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 14.98% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.95% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.96% | +0.22% |