PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с GPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. MIEYX is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, MIEYX returned 28.63% vs 23.69% for GPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.85%.

MIEYX

1 день
0.39%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.63%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.51%

GPIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и GPIX

2026 (YTD)202520242023
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		11.10%17.27%24.36%15.65%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.85%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between MIEYX and GPIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between MIEYX and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с FXAIXMIEYX с SWPPXMIEYX с XYLDMIEYX с VIIIXMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

MIEYX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.11

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.09

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

15.48

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.71

-1.31

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и GPIX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-17.50%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.71%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.34%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-1.48%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и GPIX

Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 2.87%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.08%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.22%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.42%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

13.85%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

13.85%

+8.71%

Сравнение комиссий MIEYX и GPIX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и GPIX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности GPIX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.15%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		15.87%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MIEYX and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (3.08%) compared to MIEYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs GPIX's -17.50%.

MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор