Сравнение MIDU с SPXS
MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.33%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 11.33% против -41.24% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 40.36%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.33%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам MIDU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 40.36% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between MIDU and SPXS is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between MIDU and SPXS shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MIDU
SPXS
Сравнение MIDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.94 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.62 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SPXS
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -100.00% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -43.64% | +17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -84.13% | +23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -90.11% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -99.56% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -100.00% | +94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -96.31% | +74.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 25.40% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SPXS
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 10.57% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.70% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 30.07% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 37.65% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 50.74% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.43% | 53.50% | +9.93% |
Сравнение комиссий MIDU и SPXS
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SPXS
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.50% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDU and SPXS have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to MIDU (10.57%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, MIDU leads with 11.33% vs -41.24% for SPXS. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.33% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.50% for MIDU.
MIDU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.08% for SPXS.
MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор