Сравнение MIDU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
MIDU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 9.95% против -39.93% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и SPXS
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
MIDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MIDU
SPXS
Сравнение MIDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.97 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.76 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.75 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.81 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и SPXS составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SPXS
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SPXS
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -100.00% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -65.10% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -87.42% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -99.52% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -100.00% | +73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -96.27% | +73.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 55.82% | -45.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SPXS
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 16.19% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 28.36% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 54.64% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 50.41% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 53.49% | +10.05% |