PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.79%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 11.79% против -41.99% соответственно.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between MIDU and SPXS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

-0.89

The correlation between MIDU and SPXS shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MIDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.40

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-2.35

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.98

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

-1.64

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-1.40

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.79

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.84

+1.19

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SPXS

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-100.00%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-50.77%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-84.13%

+23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-90.11%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-99.63%

+13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-100.00%

+96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-96.30%

+73.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

30.20%

-22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SPXS

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

8.36%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

26.83%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

35.52%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

50.38%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

53.53%

+10.05%

Сравнение комиссий MIDU и SPXS

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SPXS

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and SPXS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.47%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs -41.99% for SPXS. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.64% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.08% for SPXS.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор