Сравнение MIDU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MIDU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.95% против 18.99% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и QQQ
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MIDU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MIDU
QQQ
Сравнение MIDU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.07 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.00 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.32 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и QQQ
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и QQQ
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -82.97% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -12.62% | -25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -35.12% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -35.12% | -51.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -7.86% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -32.99% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 3.44% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и QQQ
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 6.61% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 12.82% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 22.70% | +42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 22.38% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 22.25% | +41.29% |