PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDU и MULL


2026 (YTD)20252024
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
5.27%-2.75%-16.44%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


MIDU

1 день
2.70%
1 месяц
-16.95%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.71%
1 год
28.24%
3 года*
14.30%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.95%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MIDU и MULL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MIDU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

6.53

-6.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.77

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

16.69

-15.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

46.83

-43.97

MIDU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

6.53

-6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.91

-1.59

Корреляция

Корреляция между MIDU и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и MULL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
0.84%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и MULL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-72.29%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-53.09%

+14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-39.05%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-21.99%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

18.92%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 19.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

47.87%

-28.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

99.70%

-64.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

130.90%

-65.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

130.06%

-70.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

130.06%

-66.52%