Сравнение MIDU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MIDU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | -16.44% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и MULL
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MIDU vs. MULL — Ранг доходности на риск
MIDU
MULL
Сравнение MIDU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 6.53 | -6.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 3.77 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 16.69 | -15.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 46.83 | -43.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 6.53 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.91 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и MULL
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и MULL
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -72.29% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -53.09% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -39.05% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -21.99% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 18.92% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 19.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 47.87% | -28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 99.70% | -64.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 130.90% | -65.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 130.06% | -70.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 130.06% | -66.52% |