PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MIDU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		5.27%-2.75%20.32%27.79%-49.27%13.87%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

MIDU

1 день
2.70%
1 месяц
-16.95%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.71%
1 год
28.24%
3 года*
14.30%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.95%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с UMDDMIDU с TNAMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с mdyMIDU с SPXLMIDU с SPY
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MIDU и IFED

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MIDU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.51

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.38

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.18

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между MIDU и IFED составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и IFED

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.84%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и IFED

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-22.36%

-63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-14.65%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-12.41%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-5.71%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

4.70%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и IFED

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

4.93%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

10.82%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

18.80%

+46.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

19.71%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

19.71%

+43.83%