Сравнение MIDU с EURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL).
MIDU и EURL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и EURL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.05% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и EURL
MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Доходность на риск
MIDU vs. EURL — Ранг доходности на риск
MIDU
EURL
Сравнение MIDU c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | EURL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.50 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и EURL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и EURL
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EURL в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и EURL
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и EURL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -84.65% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -33.05% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -75.24% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -84.65% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -22.42% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -37.31% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 9.37% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и EURL
Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 19.30%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 21.34% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 32.83% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 52.38% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 52.65% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 55.52% | +8.02% |