PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDSX с USG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MIDSX (Midas Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Over the past 3 years, MIDSX returned 46.08%/yr vs 24.54%/yr for USG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDSX charges 4.25%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -5.03%.

MIDSX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-5.72%
1 год
63.21%
3 года*
46.08%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.79%

USG

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-8.55%
1 год
16.66%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDSX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDSX
Midas Fund		-0.86%195.76%7.27%-1.79%-11.11%0.80%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-5.03%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between MIDSX and USG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between MIDSX and USG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с FEURXMIDSX с OCMAXMIDSX с FSAGXMIDSX с QQQMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM

Доходность на риск

MIDSX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDSXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.69

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.03

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.73

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

2.06

+2.93

MIDSX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и USG

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки USG в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDSXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-22.96%

-66.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.99%

-22.96%

-15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-22.96%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-22.40%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.48%

-4.51%

-58.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

8.11%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и USG

Midas Fund (MIDSX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDSXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

8.00%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

22.84%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.22%

24.33%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

16.09%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

16.09%

+17.52%

Сравнение комиссий MIDSX и USG

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и USG

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		29.34%27.33%7.48%8.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

MIDSX and USG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDSX has higher volatility (17.82%) compared to USG (8.00%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs USG's -22.96%.

MIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDSX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор