PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDSX с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDSX (Midas Fund) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both funds - MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, MIDSX returned 11.17%/yr vs 14.61%/yr for RING. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.61% соответственно.

MIDSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.73%
6 месяцев
13.54%
1 год
71.63%
3 года*
45.42%
5 лет*
18.49%
10 лет*
11.17%

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDSX и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		5.73%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between MIDSX and RING is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.90

The correlation between MIDSX and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEF
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

MIDSX vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.49

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.87

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.85

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и RING

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDSXRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-79.47%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-30.11%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-30.11%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

-47.94%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-52.04%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-25.71%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-47.41%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.64%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и RING

Текущая волатильность для Midas Fund (MIDSX) составляет 14.20%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDSXRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

14.98%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

37.38%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

45.90%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

36.46%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

36.53%

-3.24%

Сравнение комиссий MIDSX и RING

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и RING

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MIDSX and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RING has higher volatility (14.98%) compared to MIDSX (14.20%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs RING's -79.47%.

MIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDSX и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор