PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDSX с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Fund (MIDSX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDSX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 14.10% против 14.83% соответственно.

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEFMIDSX с FEURXMIDSX с OPGSX
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Сравнение комиссий MIDSX и FSAGX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.

MIDSX
Midas Fund
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

MIDSX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.28

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.50

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.32

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

12.32

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.23

Корреляция

Корреляция между MIDSX и FSAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и FSAGX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и FSAGX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDSXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-77.21%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-29.85%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-45.94%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-50.57%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-20.11%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-33.41%

-30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

8.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и FSAGX

Midas Fund (MIDSX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеют волатильность 17.95% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDSXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

17.46%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

35.68%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

43.20%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

32.90%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

33.13%

+0.29%