PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDSX с FKRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDSX (Midas Fund) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, MIDSX returned 10.83%/yr vs 15.52%/yr for FKRCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 10.83% против 15.52% соответственно.

MIDSX

1 день
-2.98%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.15%
1 год
67.29%
3 года*
43.96%
5 лет*
17.62%
10 лет*
10.83%

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDSX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		2.58%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between MIDSX and FKRCX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1995 г.

0.90

The correlation between MIDSX and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEF
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

MIDSX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.87

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.53

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.05

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.19

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и FKRCX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDSXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.85%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-31.15%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-31.15%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

-48.79%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-49.54%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.96%

-23.58%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-33.74%

-29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

11.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и FKRCX

Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 14.43% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDSXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

14.06%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

35.36%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.79%

42.23%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

33.84%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

32.87%

+0.43%

Сравнение комиссий MIDSX и FKRCX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и FKRCX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MIDSX and FKRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDSX has higher volatility (14.43%) compared to FKRCX (14.06%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDSX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор