График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Midas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Midas Fund (MIDSX) показал доход в 3.72% с начала года и 115.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIDSX составила 13.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Midas Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -25.21%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 115.48%
- 3 года*
- 44.09%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIDSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.46% | 24.42% | -25.21% | 3.72% | |||||||||
| 2025 | 16.95% | 3.62% | 17.48% | 11.90% | 9.04% | 1.95% | -6.22% | 25.51% | 19.51% | -3.40% | 16.55% | 5.44% | 195.76% |
| 2024 | -10.91% | -11.22% | 21.84% | 3.77% | 8.18% | -9.24% | 12.96% | 5.74% | 5.43% | 5.15% | -7.69% | -10.61% | 7.27% |
| 2023 | 11.61% | -14.40% | 13.08% | 3.31% | -6.40% | -4.27% | 3.57% | -7.76% | -10.28% | 4.17% | 10.00% | 0.00% | -1.79% |
| 2022 | -11.11% | 15.18% | 8.53% | -6.43% | -6.87% | -13.93% | -0.95% | -9.62% | 0.00% | -0.00% | 17.02% | 1.82% | -11.11% |
| 2021 | -7.05% | -13.10% | 2.38% | 10.85% | 13.99% | -17.18% | 2.96% | -5.76% | -10.69% | 8.55% | -1.57% | 0.80% | -19.23% |
Метрики бенчмарка
Midas Fund: годовая альфа составляет 1.09%, бета — 0.51, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 10.11.1995.
- Этот фонд участвовал в 96.15% снижения S&P 500 Index, но только в 60.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 60.33%
- Участие в снижении
- 96.15%
Комиссия
Комиссия MIDSX составляет 4.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIDSX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Midas Fund (MIDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.90 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.40 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 6.61 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MIDSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Midas Fund показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Midas Fund составляет 40.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.77% | 7 нояб. 2007 г. | 2092 | 19 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -88.18% | 4 июн. 1996 г. | 1129 | 20 нояб. 2000 г. | 1754 | 31 окт. 2007 г. | 2883 |
| -9.42% | 11 дек. 1995 г. | 12 | 27 дек. 1995 г. | 7 | 8 янв. 1996 г. | 19 |
| -6.87% | 6 февр. 1996 г. | 10 | 20 февр. 1996 г. | 25 | 26 мар. 1996 г. | 35 |
| -3.51% | 11 янв. 1996 г. | 4 | 16 янв. 1996 г. | 4 | 22 янв. 1996 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...