PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDSX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Fund (MIDSX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDSX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGXMIDSX с OPGSX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий MIDSX и SGDLX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии SGDLX в 1.44%.

MIDSX
Midas Fund
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

MIDSX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.65

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.80

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.72

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

13.16

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между MIDSX и SGDLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и SGDLX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM2025202420232022
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и SGDLX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDSXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-47.59%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-28.77%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-43.47%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-20.55%

-15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-18.26%

-45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

8.13%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и SGDLX

Midas Fund (MIDSX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDSXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

16.67%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

33.91%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

40.51%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

31.15%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

33.68%

-0.26%