PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 13.79%/yr for USSG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 9.51%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и USSG

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%24.87%

Correlation

The correlation between MIDE and USSG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between MIDE and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и USSG

Секторы
MIDE
USSG

Промышленность

23.3%
8.1%

Финансовые услуги

16.8%
10.6%

Технологии

13.9%
36.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.6%

Здравоохранение

9.9%
9.6%

Недвижимость

8.8%
2.2%

Энергетика

5.7%
2.1%

Сырьевые материалы

3.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
14.5%

Промышленность

MIDE
23.3%
USSG
8.1%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
USSG
10.6%

Технологии

MIDE
13.9%
USSG
36.9%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
USSG
8.6%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
USSG
9.6%

Недвижимость

MIDE
8.8%
USSG
2.2%

Энергетика

MIDE
5.7%
USSG
2.1%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
USSG
2.1%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
USSG
4.2%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
USSG
1.1%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
USSG
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

MIDE vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.14

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.00

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.50

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.72

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MIDE и USSG

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-34.10%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.20%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-20.00%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.00%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.21%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.60%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и USSG

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.77%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.04%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.12%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.59%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.16%

-0.49%

Сравнение комиссий MIDE и USSG

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и USSG

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and USSG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 8.31% for MIDE. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.95% for USSG.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор