Сравнение MIDE с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
MIDE и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | -0.22% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью -0.22%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и SHYL
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIDE vs. SHYL — Ранг доходности на риск
MIDE
SHYL
Сравнение MIDE c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.23 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и SHYL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и SHYL
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SHYL в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.39% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и SHYL
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -19.26% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -3.80% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -9.60% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.72% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -1.57% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.65% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и SHYL
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 1.85% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 2.41% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 5.31% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 5.81% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 6.75% | +13.05% |