PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с JETD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с JETD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, MIDE returned 28.99% vs -63.32% for JETD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for JETD.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и JETD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -28.36%.

MIDE

1 день
0.30%
1 месяц
4.11%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.99%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

JETD

1 день
6.89%
1 месяц
-26.54%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-38.79%
1 год
-63.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и JETD

2026 (YTD)202520242023
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.80%9.81%11.21%10.09%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-28.36%-59.89%-51.72%-0.29%

Correlation

The correlation between MIDE and JETD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.73

The correlation between MIDE and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD

Доходность на риск

MIDE vs. JETD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c JETD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEJETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.88

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-1.31

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.88

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-1.35

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. JETD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа JETD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и JETD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEJETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.88

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.70

+1.17

Просадки

Сравнение просадок MIDE и JETD

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и JETD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEJETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-93.69%

+69.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-71.95%

+62.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.55%

+92.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-61.36%

+54.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

46.84%

-44.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и JETD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 4.40%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.81%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEJETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

28.81%

-24.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

58.96%

-47.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

72.36%

-56.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

70.51%

-50.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

70.51%

-50.84%

Сравнение комиссий MIDE и JETD

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и JETD

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and JETD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.81%) compared to MIDE (4.40%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs JETD's -93.69%.

On 1-year performance, MIDE leads with 28.99% vs -63.32% for JETD. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MIDE has performed better with a 28.99% return vs -63.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for JETD.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JETD is Inverse Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Max. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.95% for JETD.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и JETD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор