PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и FTDS


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.34%13.64%11.12%11.75%-13.54%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.


MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*

FTDS

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.58%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Сравнение комиссий MIDE и FTDS

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.


Доходность на риск

MIDE vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.66

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.46

-2.04

MIDE vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между MIDE и FTDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и FTDS

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FTDS в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и FTDS

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и FTDS.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-56.53%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.98%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-23.35%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-3.74%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.92%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и FTDS

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.94%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.68%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.99%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

17.65%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.14%

-0.34%