Сравнение MIDE с FGSAX
MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, MIDE returned 8.50%/yr vs 9.38%/yr for FGSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью 0.10%.
MIDE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
FGSAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам MIDE и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 14.24% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.80% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 19.71% |
Correlation
The correlation between MIDE and FGSAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between MIDE and FGSAX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDE vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
MIDE
FGSAX
Сравнение MIDE c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDE | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.28 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 0.75 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDE и FGSAX
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDE | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -66.17% | +41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -13.73% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -24.51% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.79% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.55% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -16.13% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.05% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и FGSAX
Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 4.58%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDE | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.41% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.25% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.41% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.48% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.36% | -2.71% |
Сравнение комиссий MIDE и FGSAX
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и FGSAX
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FGSAX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.92% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.27% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDE and FGSAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSAX has higher volatility (5.41%) compared to MIDE (4.58%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs FGSAX's -66.17%.
MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDE и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор