PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и DBAW


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
3.56%26.47%14.35%16.26%-13.35%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 3.56%.


MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*

DBAW

1 день
2.61%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
25.67%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий MIDE и DBAW

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.


Доходность на риск

MIDE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEDBAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.61

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.17

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.13

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

9.46

-4.04

MIDE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между MIDE и DBAW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и DBAW

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DBAW в 3.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
3.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и DBAW

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и DBAW.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-31.44%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.78%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-17.87%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.05%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.65%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и DBAW

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.31%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.84%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.97%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

16.03%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

13.49%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

15.23%

+4.57%