PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.40%/yr vs 11.48%/yr for QMOM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности MID и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

MID

1 день
0.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.13%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		6.22%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%38.83%

Correlation

The correlation between MID and QMOM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.78

The correlation between MID and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и QMOM

Секторы
MID
QMOM

Промышленность

25.5%
37.5%

Технологии

21.9%
23.9%

Здравоохранение

18.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Энергетика

7.3%
5.5%

Финансовые услуги

6.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
QMOM
37.5%

Технологии

MID
21.9%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

MID
18.7%
QMOM
8.9%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
QMOM
7.4%

Энергетика

MID
7.3%
QMOM
5.5%

Финансовые услуги

MID
6.1%
QMOM
1.9%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
QMOM
1.6%

Коммуникационные услуги

MID

-

QMOM
4.2%

Недвижимость

MID

-

QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

MID vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.30

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.84

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.39

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

8.74

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MID и QMOM

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-39.13%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.65%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-26.46%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-26.82%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-12.91%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.45%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и QMOM

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.90%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.27%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

19.79%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

23.30%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.19%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

26.48%

-2.57%

Сравнение комиссий MID и QMOM

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и QMOM

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MID and QMOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to MID (4.90%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, QMOM leads with 11.48% vs 6.40% for MID. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 11.48% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: American Century and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.28% for QMOM.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор