PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

MID и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MID и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MID и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-5.07%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.

MID

1 день
1.22%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-6.98%
1 год
8.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с HLALMID с IWMMID с TWHIXMID с ^NDX
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий MID и IMCG

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MID vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.58

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.97

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.97

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

3.96

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между MID и IMCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и IMCG

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.17%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MID и IMCG

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-58.96%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.99%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-35.08%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.73%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-9.29%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.16%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и IMCG

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 6.22%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.19%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.15%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

20.30%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.09%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

20.44%

+3.65%