PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MID is actively managed, while IMCG is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 8.62%/yr for IMCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности MID и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%26.03%

Correlation

The correlation between MID and IMCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between MID and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и IMCG

Секторы
MID
IMCG

Промышленность

25.5%
26.6%

Технологии

21.9%
30.4%

Здравоохранение

18.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Энергетика

7.3%
2.1%

Финансовые услуги

6.1%
9.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

MID
25.5%
IMCG
26.6%

Технологии

MID
21.9%
IMCG
30.4%

Здравоохранение

MID
18.7%
IMCG
7.4%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
IMCG
10.0%

Энергетика

MID
7.3%
IMCG
2.1%

Финансовые услуги

MID
6.1%
IMCG
9.1%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
IMCG
2.7%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
IMCG
1.2%

Коммуникационные услуги

MID

-

IMCG
2.6%

Недвижимость

MID

-

IMCG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с HLALMID с ^NDX
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

MID vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.51

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.18

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.31

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

8.97

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MID и IMCG

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-58.96%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.17%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-21.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-35.08%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-9.22%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.61%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и IMCG

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.88% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.53%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.53%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

20.17%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

20.51%

+3.41%

Сравнение комиссий MID и IMCG

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и IMCG

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and IMCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 6.25% for MID. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор