PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MID с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с IWM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

MID и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MID или IWM.

Корреляция

Корреляция между MID и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MID и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

0.24

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

MID:

0.43

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

MID:

1.06

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

MID:

0.19

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

MID:

0.67

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

MID:

6.74%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

MID:

24.00%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

MID:

-8.24%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%.

MID

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-4.35%

1 год

5.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-1.33%

5 лет

10.09%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MID и IWM

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MID и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг риск-скорректированной доходности MID, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MID, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MID c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и IWM

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MID и IWM

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MID и IWM

Загрузка...