PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MID с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с UTHR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MID или UTHR.

Корреляция

Корреляция между MID и UTHR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MID и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

0.24

UTHR:

0.43

Коэф-т Сортино

MID:

0.43

UTHR:

0.75

Коэф-т Омега

MID:

1.06

UTHR:

1.11

Коэф-т Кальмара

MID:

0.19

UTHR:

0.41

Коэф-т Мартина

MID:

0.67

UTHR:

0.98

Индекс Язвы

MID:

6.74%

UTHR:

13.44%

Дневная вол-ть

MID:

24.00%

UTHR:

31.46%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

MID:

-8.24%

UTHR:

-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью -14.57%.

MID

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-4.35%

1 год

5.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTHR

С начала года

-14.57%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-26.48%

1 год

13.29%

5 лет

21.64%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MID и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг риск-скорректированной доходности MID, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MID, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MID c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и UTHR

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.18%0.17%0.02%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MID и UTHR

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MID и UTHR

Загрузка...