PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MID с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MID и UTHR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MID и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.02%
196.85%
MID
UTHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

1.47

UTHR:

2.10

Коэф-т Сортино

MID:

2.07

UTHR:

2.79

Коэф-т Омега

MID:

1.25

UTHR:

1.39

Коэф-т Кальмара

MID:

1.09

UTHR:

2.39

Коэф-т Мартина

MID:

9.31

UTHR:

12.14

Индекс Язвы

MID:

2.66%

UTHR:

4.90%

Дневная вол-ть

MID:

16.88%

UTHR:

28.35%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

MID:

-5.86%

UTHR:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 63.53%.


MID

С начала года

21.38%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

7.15%

1 год

21.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTHR

С начала года

63.53%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

13.78%

1 год

64.24%

5 лет

31.74%

10 лет

10.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MID c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MID, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.472.10
Коэффициент Сортино MID, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.79
Коэффициент Омега MID, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.39
Коэффициент Кальмара MID, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.092.39
Коэффициент Мартина MID, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3112.14
MID
UTHR

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTHR равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.10
MID
UTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и UTHR

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
0.17%0.02%
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MID и UTHR

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.86%
-12.30%
MID
UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности MID и UTHR

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 5.86%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.86%
8.49%
MID
UTHR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab