PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с UTHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 25.58%/yr for UTHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MID и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.77%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

UTHR

1 день
1.74%
1 месяц
-5.46%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.24%
1 год
69.48%
3 года*
36.25%
5 лет*
25.58%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.77%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%25.31%

Correlation

The correlation between MID and UTHR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between MID and UTHR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLALMID с ^NDX
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT

Доходность на риск

MID vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.40

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.82

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.27

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

11.01

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MID и UTHR

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-93.18%

+53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.35%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-33.00%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-33.00%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.92%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-35.32%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.33%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и UTHR

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.88%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

8.33%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

26.06%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

49.78%

-33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

35.15%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

35.10%

-11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и UTHR

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and UTHR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHR has higher volatility (8.33%) compared to MID (4.88%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор