Сравнение MID с UTHR
MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MID returned 2.95%/yr vs 19.46%/yr for UTHR. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MID и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MID показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 6.52%.
MID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.57%
UTHR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 17.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.28K | $249.51K | $206.58K | |
| $249.36M | $225.49M | $266.89M |
Сравнение доходности по годам MID и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 5.49% | 8.22% | 19.40% | 22.20% | -27.44% | 10.39% | 30.35% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 6.52% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 28.23% |
Correlation
The correlation between MID and UTHR is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between MID and UTHR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MID vs. UTHR — Ранг доходности на риск
MID
UTHR
Сравнение MID c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MID | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.24 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 12.07 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MID и UTHR
Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MID | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -93.18% | +53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.48% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -33.00% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -33.00% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -13.03% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -35.17% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.84% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MID и UTHR
American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MID | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.59% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 25.83% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 46.55% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 34.50% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 34.89% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MID и UTHR
Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.02% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MID and UTHR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MID has higher volatility (4.86%) compared to UTHR (4.59%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MID и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор