PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

MID и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MID и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MID и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-5.07%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

MID

1 день
1.22%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-6.98%
1 год
8.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с ^NDXMID с IMCG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий MID и HLAL

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Доходность на риск

MID vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.15

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.77

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.77

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

8.08

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между MID и HLAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и HLAL

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HLAL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.17%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MID и HLAL

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-33.57%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.15%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-23.18%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-6.39%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-5.10%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.89%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и HLAL

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.86%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.16%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

19.53%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

17.53%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

20.33%

+3.76%