PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MID с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с HLAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. MID is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 2.95%/yr vs 14.01%/yr for HLAL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MID charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности MID и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 17.14%.

MID

1 день
0.02%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
5.98%
С начала года
5.49%
1 год
3.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
Всё время*
9.57%

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

MID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF
$112.28K$249.51K$206.58K

Сравнение доходности по годам MID и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.49%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%23.32%

Correlation

The correlation between MID and HLAL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.78

The correlation between MID and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и HLAL

Секторы
MID
HLAL

Технологии

33.9%
57.0%

Промышленность

20.5%
5.1%

Здравоохранение

12.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
5.0%

Энергетика

7.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Финансовые услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

MID
33.9%
HLAL
57.0%

Промышленность

MID
20.5%
HLAL
5.1%

Здравоохранение

MID
12.8%
HLAL
9.6%

Потребительский циклический сектор

MID
12.5%
HLAL
5.0%

Энергетика

MID
7.6%
HLAL
3.9%

Коммуникационные услуги

MID
4.5%
HLAL
13.8%

Коммунальные услуги

MID
3.2%
HLAL
0.2%

Финансовые услуги

MID
2.7%
HLAL
0.0%

Сырьевые материалы

MID
2.4%
HLAL
2.1%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
HLAL
2.6%

Недвижимость

MID

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IMCGMID с TWHIXMID с IWMMID с FLQM
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

MID vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MID c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.19

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.06

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.30

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

12.09

-11.35

MID vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MID и HLAL

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-33.57%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.20%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-21.67%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-23.18%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.40%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-4.97%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.77%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и HLAL

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.86%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.66%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.81%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.39%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

17.96%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

20.24%

+3.55%

Сравнение комиссий MID и HLAL

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и HLAL

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and HLAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to MID (4.86%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.01% vs 2.95% for MID. On fees, MID is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.01% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор