PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с TWHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MID и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MID и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-6.21%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-10.01%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%33.96%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -10.01%.

MID

1 день
2.78%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.93%
1 год
8.02%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

TWHIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
4.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с VMIG.LMID с UTHRMID с HLALMID с IWMMID с ^NDXMID с IMCG
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQTWHIX с KMKAX

Сравнение комиссий MID и TWHIX

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Доходность на риск

MID vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.16

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.40

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.10

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.32

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между MID и TWHIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и TWHIX

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TWHIX в 24.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.17%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWHIX
American Century Heritage Fund		24.60%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Просадки

Сравнение просадок MID и TWHIX

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-56.98%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.82%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-40.34%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-15.82%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-12.27%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.00%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и TWHIX

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 6.18% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.36%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

23.61%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.25%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

22.73%

+1.36%