PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). MID is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.40%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности MID и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

MID

1 день
0.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.13%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		6.22%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%21.88%

Correlation

The correlation between MID and QGRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between MID and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и QGRO

Секторы
MID
QGRO

Промышленность

25.5%
13.6%

Технологии

21.9%
37.1%

Здравоохранение

18.7%
12.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.0%

Энергетика

7.3%
1.8%

Финансовые услуги

6.1%
5.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

MID
25.5%
QGRO
13.6%

Технологии

MID
21.9%
QGRO
37.1%

Здравоохранение

MID
18.7%
QGRO
12.7%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
QGRO
12.0%

Энергетика

MID
7.3%
QGRO
1.8%

Финансовые услуги

MID
6.1%
QGRO
5.9%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
QGRO
0.3%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
QGRO
3.8%

Коммуникационные услуги

MID

-

QGRO
11.0%

Недвижимость

MID

-

QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

MID vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.06

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.78

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

2.63

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MID и QGRO

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-32.56%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.54%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-23.82%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-31.86%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.67%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.03%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и QGRO

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.37%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.70%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.32%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.05%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.92%

+0.99%

Сравнение комиссий MID и QGRO

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и QGRO

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

MID and QGRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.90%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs 6.40% for MID. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

QGRO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.29% for QGRO.

QGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор