PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. MID is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности MID и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%19.19%

Correlation

The correlation between MID and AVDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.65

The correlation between MID and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и AVDE

Секторы
MID
AVDE

Промышленность

25.5%
20.3%

Технологии

21.9%
7.1%

Здравоохранение

18.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Энергетика

7.3%
8.0%

Финансовые услуги

6.1%
23.8%

Коммунальные услуги

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

MID
25.5%
AVDE
20.3%

Технологии

MID
21.9%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

MID
18.7%
AVDE
5.8%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
AVDE
9.3%

Энергетика

MID
7.3%
AVDE
8.0%

Финансовые услуги

MID
6.1%
AVDE
23.8%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
AVDE
4.4%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
AVDE
11.2%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

MID

-

AVDE
3.8%

Недвижимость

MID

-

AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

MID vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.93

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.70

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.43

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

9.60

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.93

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MID и AVDE

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-36.99%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.48%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-13.46%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-28.73%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.38%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.17%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.90%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и AVDE

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.88% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.70%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.48%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.29%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

18.90%

+5.02%

Сравнение комиссий MID и AVDE

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и AVDE

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and AVDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.92% vs 6.25% for MID. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.92% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор