PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHITX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с VTSAX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHITX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между MHITX и VTSAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MHITX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
256.73%
600.17%
MHITX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHITX:

1.70

VTSAX:

0.70

Коэф-т Сортино

MHITX:

2.51

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

MHITX:

1.42

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MHITX:

2.16

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

MHITX:

8.51

VTSAX:

2.77

Индекс Язвы

MHITX:

0.85%

VTSAX:

4.94%

Дневная вол-ть

MHITX:

4.29%

VTSAX:

19.69%

Макс. просадка

MHITX:

-36.81%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

MHITX:

-1.09%

VTSAX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.91% соответственно.

MHITX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.21%

5 лет

4.84%

10 лет

3.81%

VTSAX

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-0.53%

1 год

11.50%

5 лет

16.15%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MHITX и VTSAX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

MHITX
MFS High Income Fund
График комиссии MHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHITX: 0.86%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHITX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг риск-скорректированной доходности MHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHITX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHITX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHITX: 1.70
VTSAX: 0.70
Коэффициент Сортино MHITX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MHITX: 2.51
VTSAX: 1.09
Коэффициент Омега MHITX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MHITX: 1.42
VTSAX: 1.16
Коэффициент Кальмара MHITX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MHITX: 2.16
VTSAX: 0.71
Коэффициент Мартина MHITX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MHITX: 8.51
VTSAX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
0.70
MHITX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и VTSAX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VTSAX в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.12%5.67%5.31%4.34%4.49%4.74%5.21%4.91%5.44%5.96%5.89%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.33%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и VTSAX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.09%
-7.67%
MHITX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и VTSAX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.38%
14.26%
MHITX
VTSAX