PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHELX с VTMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MHELX returned 9.42%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHELX charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности MHELX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.63% соответственно.

MHELX

1 день
-1.48%
1 месяц
2.25%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.64%
1 год
36.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.42%

VTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.99%
1 год
13.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHELX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.08%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.54%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between MHELX and VTMFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1998 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MHELX and VTMFX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с BERIXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

MHELX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MHELXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.54

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

11.82

+2.30

MHELX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MHELX и VTMFX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHELXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-28.49%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.38%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-10.61%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-17.40%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-21.87%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.41%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-3.54%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.16%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и VTMFX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHELXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.55%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

5.21%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

6.48%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

8.57%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

9.14%

+11.85%

Сравнение комиссий MHELX и VTMFX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и VTMFX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VTMFX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.06%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.13%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MHELX and VTMFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (5.87%) compared to VTMFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, MHELX dropped -61.24% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHELX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор