PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%7.34%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с MHEIXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с SICIXMHELX с STDAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий MHELX и PALDX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MHELX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

8.67

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между MHELX и PALDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и PALDX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и PALDX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-26.16%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.20%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-20.47%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-4.16%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-4.16%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.72%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и PALDX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.74%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

6.16%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

11.65%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

12.11%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

12.76%

+8.17%